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10年期国债期货主力合约跌0.10%,中证1000股指期货上市首日收盘跌0.89%
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从交易策略层面出发,首先考虑期现
套
利
交
易
策略,原则上,对于较为无风险套利投资者而言,由于新品种上市首日波动较大,仅建议关注IM基差走阔带来的正向套利机会。跨品种套利策略方面,从近两年各指数的相关性来看,中证500指数与中证1000指数的相关性较高为0.925,而上证50指数与沪深300指数的相关性较高为0.952。在跨品种套利策略方面,建议以相关性较低的品种进行配置。例如,我们观察到年内中证500/上证50指数比值均处于2.00以上的水平,但在2022年4月28日,中证500/上证50指数的比价下探至1.96,此时可进行多IC00空IH00的跨品种套利策略。 最后,在期货价格影响因素方面,从资金面和基本面两个角度着手,表明我国经济仍具有一定的韧性,并预计后续市场或随成交额与融资余额的逐步回暖而稳步回升,而在出口方面,需要明确的是,美国对我国加征的关税将于今年下半年陆续到期,届时对于我国多行业对美出口增速或得到大幅提振。
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周大股
2022-07-22
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