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一场1800亿美元强制性抛售逼近!摩根士丹利:美联储鹰派加剧股市风险 标普指数恐暴跌5%
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性抛售越来越逼近。美国消费者物价指数(
CPI
)下降的环境中,政策自然会收紧,股市趋势信号将开始转为负面,美联储转向实际加息可能会成为一个问题,标准普尔指数恐将面临5%的级联抛售。 克里斯在报告中写道,尽管期权交易商几天前持有100亿美元的多头伽马值,但现在已滑落至40亿美元的多头伽马值。再加上杠杆ETF超过50亿美元的空头伽玛,意味着市场现在处于净空头伽玛。估算发现,这意味着单日供应量下降1%时约为70亿美元,下降2%时约为180亿美元。 (来源:ZeroHedge) 除了对市场走势做出反应的单日资金流之外,摩根士丹利警告称,如果抛售加剧,宏观系统性策略将面临带来更多供应的风险。好消息是,到目前为止,已实现波动率一直很温和。但如果已实现波动率上升至15%,即每天变动1%,他们将开始成为卖家。 更重要的是,即使价格持平,市场趋势信号也将开始转为负面。10日均线已经低于50日均线,现货正逼近100日均线。如果现货价格没有反弹,趋势跟踪CTA可能会在未来几天开始成为卖家。 系统性方面并不全是坏消息,下周被迫抛售的一个抵消因素将是养老金和资产配置再平衡,大摩预计会有一些股票需求,尽管考虑到债券也与股票一起抛售,需求相对温和。 摩根士丹利表示,尽管股市净伽玛因8月份的抛售而转为负数,从而加剧了脆弱性,但并未出现实质性冲击,使市场真正突破区间。因此,尽管美联储这次逐渐加强鹰派有能力成为负面催化剂。 到目前为止,股市基本保持稳定,因为对软着陆的预期不断上升,股市削减了降息预期。但进一步定价削减,转向实际加息可能会成为一个问题,特别是在当前
CPI
下降速度下,政策自然会收紧。 需要注意的是,由于隐含波动率相对较低且偏差平坦,期权市场并未对大幅下行走势进行定价。但根据摩根士丹利的说法:“考虑到潜在的供应,如果有更多的波动,这可以说是一个错误的情况。”事实上,导致标准普尔指数下跌5%的级联抛售,将释放近1800亿美元的系统性抛售。 (来源:ZeroHedge) 另外,高盛交易员John Flood也发表报告,展望内容在很大程度上与摩根士丹利的发现相呼应,即CTA社区目前做多330亿美元的标准普尔指数,并在未来5年呈扁平趋势。预计将产生40亿美元的标准普尔供应量,10月将产生100亿美元。 最后一个潜在的被迫买家是共同基金,其中许多都面临着10月31日的年终。届时,价值9250亿美元的共同基金将在10月底报告年终业绩。随着日历翻到明年,人们几乎无法容忍展示大量现金。
lg
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小萧
2023-09-22
easyMarkets易信:2023年9月22日美元指数高位震荡,市场等待消息面进一步指引
go
lg
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信心指数 ② 07:30 日本8月核心
CPI
年率 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑥ 15:15 法国9月制造业PMI初值 ⑦ 15:30 德国9月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 ⑨ 16:30 英国9月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 英国9月CBI工业订单差值 ⑪ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑫ 20:50 美联储理事库克发表讲话 ⑬ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 ⑭ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 ⑮ 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-09-22
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易信easyMarkets
2023-09-22
债市早报:商务部正组织“金九银十”促销费活动,资金面改善推动主要利率债收益率下行
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主要经济体中通胀最严重的国家,英国8月
CPI
意外降温,为英国央行暂停加息打开了大门。通胀数据显示,英国8月
CPI
同比上涨6.7%,降至18个月来的最低水平。核心
CPI
同比涨幅也从前值6.9%大幅降至6.2%,服务业通胀率从7.4%降至6.8%。对于经济前景,英国央行将第三季度GDP增长预期从0.4%下调至0.1%,2023年下半年的潜在增长可能比8月份预测的0.25%更为疲弱。对于通胀前景,英国央行预计,通胀在短期内将显著下降,尽管油价再次带来上涨压力,而服务业通胀预计将保持高位。随着经济放缓,预计中期内通胀率将降至2%以下。对于利率政策前景,英国央行表示,如果通胀持续,则需要进一步收紧货币政策。政策必须在“足够长”的时间里保持足够的限制性。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格继续下跌 NYMEX天然气价格跌幅扩大】9月21日,WTI 11月原油期货收跌0.03%,报89.63美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.24%,报93.30美元/桶。NYMEX天然气期货价格收跌4.24%至2.622美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 9月21日,央行公告称,保持季末流动性平稳,当日以利率招标方式开展了1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示,当日有1100亿元逆回购到期,因此单日净投放资金1410亿元。 (二)资金利率 9月21日,央行公开市场连续四日净投放,资金面紧势略缓,主要回购利率回落。当日DR001下行13.33bps至1.889%,DR007下行2.75bps至2.015%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 9月21日,资金面好转,叠加股市下跌提振债市情绪,现券期货均回暖,银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.70bp至2.6730%;10年期国开债活跃券230210收益率下行0.75至2.7450%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 9月21日,城投债整体成交价格相对稳定,仅“PR柳龙建”涨超14%。 2. 信用债事件: 碧桂园:公司公告,“H16碧园5”债券展期议案已获得持有人会议表决通过。公司将于9月24日支付“H20碧地3”2023年度应付利息,每手派发利息为43.80元(含税)。 阳光100中国:公司公布2021年、2022年中期及全年,2023年中期业绩。2023年中期收入11.37亿元,同比下降4.7%;公司权益股东应占亏损11.02亿元,同比扩大33.4%;每股基本亏损0.43元。已达成复牌指引,公司股票9月21日复牌。 中飞租赁:公司公告,已支付两只于2024年到期债券CHNAAR 4.85 12/23/24(ISIN:XS2396615481)和CHNAAR 5.5 03/08/24(ISIN:XS1574821143),要约对价共5112万美元收购对价,要约收购已成功交割。 北京住总集团:公司公告,将8家子公司经营权委托给北京城建投资发展进行管理,委托经营管理期限为三年,自2023年10月1日到2026年9月30日,委托管理经营费用由城建集团支付。 泰达控股:公司公告,子公司农垦房地产公司拟无偿转出2家地产公司(辰界公司和兴辰公司)股权,后续天津市国资委拟向公司注入优质资产。 合景控股:公司公告,“20合景06”及“20合景08”拟增设利息支付宽限期,9月22日起停牌。 泛海控股:公司公告,民生银行同意对公司的50.2亿元融资展期1年,融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。 新城控股:公司公告,“20新控04”延长转售期至10月13日;“20新控03”提前兑付未回售债券本息 万科:穆迪将万科主体长期发行人评级列入下调观察名单。 芜湖建投:公司公告,鉴于近期市场波动较大,取消发行“23芜湖建设MTN003” 金地集团:公司公告,公司为成都项目公司4000万元贷款提供全额连带责任保证担保。 佳源创盛:主承销商民生银行公告,“20佳源创盛MTN001”、 “20佳源创盛MTN002”、 “20佳源创盛MTN003”拟于9月25日召开2023年第三次持有人会议,拟审议10月31日前提供后续还款安排等议案。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指继续收跌】 9月21日,权益市场早盘集体低开后拉升翻红,但随后快速走弱,震荡下行,当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.77%、0.90%、0.99%,继前一日创业板指失守2000点后,深证成指失守万点关口。当日,两市成交额5790亿元,北向资金净卖出43.3亿元。当日,申万一级行业指数多数下跌,上涨行业中仅石油石化涨超1%,钢铁、建筑材料、银行等7个行业小幅收涨;下跌行业中美容护理、社会服务跌逾2%,计算机、传媒、国防军工等6个行业跌逾1%。 【转债市场指数跌幅扩大】 9月21日,转债市场主要指数受权益市场影响继续调整,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.26%、0.25%、0.27%。当日,转债市场成交额304.27亿元,较前一交易日小幅增加9.19亿元。转债市场多数个券下跌,550只个券中,135只上涨,401只下跌,14只持平。当日,海泰转债收涨6.62%,领涨市场,天康转债、宏昌转债涨超5%,万顺转债、通光转债涨超4%,花王转债涨超3%,表现优于市场;下跌个券中,百洋转债收跌4.83%,第三日领跌市场,但跌幅降至5%以下,特一转债、永鼎转债跌逾3%,远东转债、贵轮转债、文灿转债等7只个券跌逾2%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 9月21日,芯能科技发行可转债获证监会注册批复。 9月21日,太平转债公告不下修转股价格,且在未来12个月内(即2023年9月22日至2024年9月21日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;蓝帆转债、风语转债、中特转债、孩王转债、立高转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月21日,鼎胜转债公告不提前赎回,且在未来3个月内(即2023年9月22日至2023年12月21日),如再次触发赎回条款,亦不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场: 9月21日,公布上周美国首申失业金人数意外未继续回升,创七个月以来新低,强化美联储继续紧缩的预期,除2年期美债收益率保持不变以外,其余各期限美债收益率普遍上行。其中,10年期美债收益率大幅上行14bp至4.49%。 数据来源:iFinD,东方金诚 9月21日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄14bp至63bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至5bp。 9月21日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行3bp至2.38%。 2. 欧债市场: 9月21日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行2bp至2.74%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、9bp、4bp和9bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至9月20日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-09-22
FX168早自习:萨默斯警告美国滞胀风险 美股创3月来最大跌幅 恐惧指数飙升至一个月高位
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费者信心指数 07:30 日本8月核心
CPI
年率 11:00 日本央行公布利率决议 14:00 英国8月季调后零售销售月率 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 15:15 法国9月制造业PMI初值 15:30 德国9月制造业PMI初值 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业及服务业PMI 18:00 英国9月CBI工业订单差值 20:30 加拿大7月零售销售月率 20:50 美联储理事库克发表讲话 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 次日01:00 美联储戴利发表讲话 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-09-22
【ETF盘前早报】昨日纳指ETF(513100)收盘震荡走低,成交额已达5.76亿元
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61亿元。 天风证券表示:美国7月核心
CPI
连续第二个月环比上升0.2%,创两年多来最小连续增幅,令FOMC9月暂停加息的可能性升高。同时,相关决策官员也暗示停止加息的时机可能成熟,预计明年有望下调利率。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-22
覃连胜:9.22今日黄金白银、沪金沪银行情走势操作指南
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0;实时策略指导与解套思路加覃连胜官微
cpi612
【白银方面】:节点支撑是23-22.95, 此位置上方运行,则还处于震荡反弹拉升中; 若失守了,短线才会走弱打压底部,短期阻力23.26,晚间若突破它上行,日内低点也就不容易跌破,会延续上行测试23.4-23.5; 【原油走势分析】 技术面,日线级别昨日最终收阴回测,收盘于10均线一线,今日续跌一波,当前有所下穿10日,得看日内收盘来确认;若晚间原油不能拉升回归10均线上方,那么小调整会演变日线级别的大调整; 反之,晚间拉升回去,突破今日89.4高点风水岭了,日线收一个长下影反阳形态,那么10均线当做刺破,仍支撑有效,后面几天仍存在刷新近期高点的概率,然后触及再反复打压调整; 从图中可以看出,关键阻力90,关键支撑88,同样也是看区间性的选择; 【沪金2312合约】 沪金从上一波480回落至466后,467开始做多,目前这波多头上涨的高点在473,虽然短线在周三已经提示出局,小赚了一波5/6个点的利润,但还是要强调,这波国内金还是非常强势,抗跌性比较强,不是说多单出局了就开始看空,可以做空。暂时还是维持前期的思路不变,当下沪金保持多头趋势,480不一定是高点,多头要么在480见双顶,要么出现明显的次高点,方可安稳见顶,到时候再做有效空间。因此,这个周期交易最好做回落多单,高空空单谨慎交易。日内行情不大,难有有效交易,给不出明确的交易策略、 【融通金】 融通金在确定466的低点后,同样给出了467的多单,这波最高在474,多单提示在473获利出局,也有6/7个点的利润空间。虽然多单出局,但还是要强调,480不确定是这波多头的顶部,暂时依旧保持多头趋势,基本看法保持不变,近期还是要试探480高点或者出现次高点,方可确定出现顶部,但如果破位480则还有新高,并且不猜高,毕竟十一前后国内进还是有很强的市场热度,所以有很强的买盘动能。 【沪银2312合约】 一直关注覃连胜的粉丝都知道,这波沪银在5820做多,看涨至5950,周三沪银刚好冲高至5950,完成了这波多头的交易,再次收割一波利润,沪银今年交易是非常顺利,不管是看涨,看跌交易,还是看震荡调整,基本全部预测到位,交易也是连续送出大利润,只要跟上就能赚到。目前,沪银在见高后5950后出现了回落空间,最低在5850,正常收盘在5880附近,这个周期沪银就无法交易了,在保持多头趋势下,大概率要走一波震荡,区间继续放在5980/5800,也就是说,中间点位建议保持空仓,有效交易等待高低点操作,具体操作进场点位我们临盘给出,散户朋友可加覃连胜的微
cpi612
实时领取, 【覃老师寄语】 很多投资朋友总是抱怨,为什么总是看见别人赚钱,自己一进场就亏损,那么在这里连胜老师想说的是,投资失败无非两点:一是自身原因,自己没有经验,盲目的操作肯定会造成亏损;二是指导老师的实力问题,指导老师对行情的方向把握不准,经常喊反弹,造成你的亏损。覃连胜个人认为,做投资最重要的不是平台和产品,而是遇到一位有实力、负责任的指导老师。如果你的能力不足以支撑你现在的盘面,那么你就需要需要一位伯乐帮你指点迷津,需要一位军师助你操控大局,一次尝试,就是一次机会!一次选择,就是一次转折! 很喜欢释迦牟尼佛说的一句话:“无论你遇见谁,他都是你生命该出现的人,绝非偶然,他一定会教会你一些什么”。所以我也相信:“无论我走到哪里,那都是我该去的地方,经历一些我该经历的事,遇见我该遇见的人”每一位在读这篇文章的人,感谢与您相遇。 本文由覃连胜【微信:
cpi612
】【公众号:波浪控盘】供稿,本人解读世界经济要闻,剖析全球投资大趋势,对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,仅供参考,风险自担,转载请注明出处。
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江沐洋薇hqn669
2023-09-22
日本8月核心
CPI
年率 3.10%
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日本8月核心
CPI
年率 3.10%,前值3.10%。
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金融界
2023-09-22
【黄金收市】鹰派美联储决议和收益率飙升进一步打压黄金价格
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信心指数 ② 07:30 日本8月核心
CPI
年率 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑥ 15:15 法国9月制造业PMI初值 ⑦ 15:30 德国9月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 ⑨ 16:30 英国9月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 英国9月CBI工业订单差值 ⑪ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑫ 20:50 美联储理事库克发表讲话 ⑬ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 ⑭ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 ⑮ 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
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慧宣鑫语
2023-09-22
【原油收市】原油价格跳涨后回落,因供应限制使桶价受压
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信心指数 ② 07:30 日本8月核心
CPI
年率 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:00 英国8月季调后零售销售月率 ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑥ 15:15 法国9月制造业PMI初值 ⑦ 15:30 德国9月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 ⑨ 16:30 英国9月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 英国9月CBI工业订单差值 ⑪ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑫ 20:50 美联储理事库克发表讲话 ⑬ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 ⑭ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 ⑮ 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
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慧宣鑫语
2023-09-22
英国央行维持利率不变 为近两年来首次
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标水平2%的三倍多。货币政策委员会预计
CPI
将于2025年第二季度触及目标水平。 “近月通胀大幅下降,我们认为还会继续下降,”贝利在书面声明中表示。“这是个好消息。但没有自满的余地。我们需要确保通胀恢复正常,将继续为此做出必要的决定。” 货币政策委员会重申先前的指引,称利率将“在足够长的时间内维持足够的限制性”,以及“如果有证据表明通胀压力更顽固,就需要进一步收紧货币政策”。和其他主要央行一样,这意味着利率将在更长时间内保持高位。 会议纪要显示,英国央行将第三季度GDP增长预测从0.4%下调至0.1%。2023年下半年的潜在增长也可能弱于8月份预期的0.25%。
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金融界
2023-09-22
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