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债市早报:资金面进一步收敛,债市延续调整,银行间主要利率债收益率普遍上行

2023-06-20 10:13:34
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摘要:金融界6月20日消息 金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时债市信息。  【内容摘要】6月19日,资金面进一步收敛,主要回购利率均走升;债市延续调整,银行间主要利率债收益率普遍上行;恒大持有云南华侨城置业50%股权法拍流拍,柳州投控“18柳州投资PPN002”等3只债券持有人会议审议通过注销7块土地议案,红星美凯龙2025年到期美元债同意征求获90%持有人有

  金融界6月20日消息 金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时债市信息。

 【内容摘要】6月19日,资金面进一步收敛,主要回购利率均走升;债市延续调整,银行间主要利率债收益率普遍上行;恒大持有云南华侨城置业50%股权法拍流拍,柳州投控“18柳州投资PPN002”等3只债券持有人会议审议通过注销7块土地议案,红星美凯龙2025年到期美元债同意征求获90%持有人有效交付;转债市场指数缩量下跌,转债个券多数下跌;海外方面,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。

  一、债市要闻

  (一)国内要闻

  【交易商协会:2022年债务融资工具新增违约规模同比下降超五成交易商协会6月19日发布2022年度债务融资工具存续期管理工作概况。其中提到,得益于各方风险化解力度加大,2022年债务融资工具新增违约规模同比下降超五成,主要集中在房地产及消费行业。展期等多元化处置措施运用广泛,涉及金额同比上升六成;现金要约收购呈现常态化,帮助企业不断优化债务结构,分散信用风险。

  【贵州省政府出台《关于进一步加快推动贵安新区高质量发展的意见》近日,《贵州省人民政府关于进一步加快推动贵安新区高质量发展的意见》印发实施。《意见》聚焦贵安新区高质量发展的重点领域和关键环节,针对当前贵安新区迫切需要,按照“贵安所需、省里所能”原则,在2020年省委、省政府《关于支持贵安新区高质量发展的意见》(“贵安八条”)和2021年《关于支持实施“强省会”五年行动若干政策措施的意见》(“强省会”35条)基础上,提出了力度更大、含金量更高的8个方面政策措施。

  (二)国际要闻

  【美国房屋建筑商信心创近一年新高】6月19日,根据美国全国住宅建筑商协会(NAHB)公布的数据,6月美国房屋建筑商情绪升至11个月高位。具体数据来看,全美房屋建筑商协会/富国银行指数上升5点至55,数据超出了媒体调查的所有经济学家的估计。该指数已连续六个月上涨。读数高于50表明更多的建筑商认为条件好而不是差。NAHB首席经济学家Robert Dietz在一份声明中表示,“随着建筑商情绪从年初开始逐步上升,单家庭住宅建筑的底部正在形成。美联储接近其紧缩周期的尾声,对于未来的市场状况来说也是个好消息,按揭贷款利率以及建筑商和开发商贷款的融资成本都迎来利好”。分项指数方面,衡量未来销售额的指标创下去年5月以来的最高,衡量当前销售额和潜在买家流量的指标,均创下11个月新高。报告还显示,有四分之一的受访建筑商表示,他们降低了房价以促进销售。这一比例低于去年11月份时36%的峰值,表明需求正在逐步复苏。约56%的受访者6月向买家提供了激励措施,略高于5月,但低于去年底时的62%。此前美国公布的4月新屋销售意外超预期继续反弹,年化68.3万户,创2022年4月以来最高;当月新屋销售环比增4.1%,预期为下跌2.6%。不过新屋强劲的销售背后是开发商们“以价换量”。4月份新房中位价降至42.08万美元,同比降幅高达8.2%,大幅低于3月修正后的45.58万美元。

  (三)大宗商品

  【布伦特原油期货价格微幅收跌】6月19日,布伦特8月原油期货收跌0.52美元,跌幅0.68%,报76.09美元/桶。

  二、资金面

  (一)公开市场操作

  6月19日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了890亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.9%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日净投放资金870亿元。

  (二)资金利率

  6月19日,资金面进一步收敛,主要回购利率均走升:当日DR001上行27.80bps至2.210%,DR007上行9.52bps至2.037%。

  数据来源:Wind,东方金诚

  三、债市动态

  (一)利率债

  1.现券收益率走势

  6月19日,债市继续调整,银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行3.00bps至2.6925%;10年期国开债活跃券230205收益率上行2.74bp至2.8675%。

  数据来源:Wind,东方金诚

  债券招标情况

  数据来源:Wind,东方金诚

  (二)信用债

  1. 二级市场成交异动

  6月19日,5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“20益田优”跌超44%;“15远洋05”涨超14%,“21碧地01”涨超15%,“20阳城01”涨25%,“17勒泰A2”涨50%。

  6月19日,城投债成交价格整体稳定,仅1只债券成交价格偏离幅度超10%,为“PR通源01”跌超16%。

  2. 信用债事件

  恒大:据国泰君安证券公告,“15恒大03”持有人会议:将审议调整本金及利息兑付安排等议案。

  恒大地产:据中国执行信息公开网显示,恒大地产集团有限公司新增一则被执行人信息,执行标的5.5亿元。

  融侨集团:公司公告称,“21融侨01”持有人会议将审议增加宽限期等议案。

  昆明城投:联合资信公告,关注昆明城投票据承兑逾期等事项。

  江宁经开:据天风证券公告,“21江宁经开项目债”持有人会议审议通过提前偿还等议案。

  柳州投控:公司公告称,“18柳州投资PPN002”等3只债券持有人会议审议通过注销7块土地议案。

  渤海租赁:公司公告称,拟将“18渤金01”展期3年,6月19日持有人会议审议相关议案。

  灵康药业:东方金诚公告,决定将灵康药业主体信用等级由AA-下调至A+,评级展望为稳定,将“灵康转债”的信用等级由AA-下调至A+。

  红星美:公司公告称,关于2025年到期的2.5亿美元5.20%的信用增强债券的同意征求结果,已自发行在外债券至少90%的债券持有人收到有效交付(及并无有效撤回)电子同意,且同意条件已获达成。

  (三)可转债

  1. 权益及转债指数

  A股主要股指震荡回调】6月19日,权益市场震荡调整,A股三大股指小幅下跌,当日上证指数深证成指、创业板指分别下跌0.54%、0.29%、0.21%,两市成交额超过1.1万亿,北向资金净流出14.47亿元。当日申万一级行业指数多数下跌,其中食品饮料、商贸零售跌逾2%;不过AI概念继续活跃,当日通信上涨3.02%,计算机上涨2.85%,电子上涨1.45%,涨势维持较强势头。

  【转债市场指数缩量下跌】6月19日,转债市场主要指数开盘后持续走弱,中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.38%、0.36%、0.42%。当日转债市场成交额765.44亿元,较前一交易日减少118.60亿元。当日转债个券多数下跌,494只个券中,有125只上涨,368只下跌,1只持平。当日,计算机、通信等行业个券涨幅明显,新致转债、永鼎转债、声迅转债涨幅超过10%,超达转债、东时转债、贝斯转债涨超5%,当日前十大个券成交活跃,合计成交额市场占比高达43.55%D;当日小熊转债、金诚转债、法兰转债、伊力转债、精测转债、凯中转债跌逾3%,调整较为明显。

数据来源:Wind,东方金诚

  2. 转债跟踪

  今日,李子转债开启申购。

  6月19日,祥明智能发行可转债申请获深交所受理,小商品城拟发行可转债募集资金不超过40亿元,威尔药业拟发行可转债募资不超过3.06亿元,华康股份拟发行可转债募资13.25亿元。

  6月19日,首华转债公告预计触发转股价格下修条件。

  6月19日,一品转债公告提前赎回,赎回登记日为7月24日;斯莱转债公告可能满足赎回条件。

  (四)海外债市

  1. 美债市场:

  6月19日,六月节假日,美债市场休市。

  2. 欧债市场

  6月19日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行5bp至2.52%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、9bp、6bp和9bp。

  数据来源:英为财经,东方金诚

  中资美元债每日价格变动(截至619日收盘)

  数据来源:Bloomberg,东方金诚整理

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