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美股卖空量创6个月新高,对冲基金预期市场下跌?

2024-04-04 02:34:30
Sissi
FX168编辑
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摘要:高盛的数据表明,美股卖空交易6个月内达顶峰,尤其是科技、电信和媒体行业股票。标普500指数第一季度强劲涨幅后,对冲基金开始卖空,预计可能引发市场大幅下滑。

FX168财经报社(北美)讯 高盛公司的数据显示,美股的卖空量达到6个月来的最高水平,其中科技、电信和媒体行业的股票是最受卖空的目标之一。

空头头寸增加之前,标普500指数第一季度强劲上涨9%,创下自2017年以来最多的收盘新高。数据表明,一些采用多空股票策略的对冲基金已开始对抗反弹。

(来源:彭博)

流量和衍生品专家Cullen Morgan在一份报告中写道,从上周的数据来看,“单一股票出现了6个月来最大的名义卖空,美国TMT股票总计约占本周所有美国个股名义净抛售量的75%,这几乎完全是由卖空推动的。”

高盛大宗经纪商数据显示,TMT股票目前合计占美国单一股票净敞口总额的 29.1%,低于2月中旬的高点32.5%。

经济的韧性,加上美联储官员的鸽派言论有所减弱,削弱了人们对美联储将于 6 月开始降息的预期。科技行业的估值可能是受长期较高利率环境影响最大的行业之一。

Morgan还补充说,主要客户账簿在五周内遭遇了最大规模的净卖出,这也是连续第12周总交易活动量增加。这一交易活动是由于单股的卖空交易超过了宏观产品的长线买入,比例达到1.6比1。

基准的最大回撤,或者说从市场顶峰下降,到目前为止今年仅为1.7%,创下历史记录。增加的做空活动正增加市场一旦转向下跌时出现更大跌幅的压力。

(来源:彭博)

所谓的趋势跟踪策略,或者称为商品交易顾问(CTAs),根据高盛的数据,在全球股票中建立了估计为1650亿美元的多头仓位,这在历史敞口中处于百分位的最高点。该数据估计,在接下来一个月的下行市场中,这些基金将需要出售多达1410亿美元的股票。

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